La martingala è una tecnica molto usata nel casinò e perfino nel trading. Consiste nel puntare al raddoppio ogni puntata andata male. In questo modo si dovrebbe vincere quasi sempre, almeno questo in teoria. Mentre nei casinò la puntata massima è sempre attorno ai 3000 euro, proprio per evitare questi tipi di gioco, nel trading non esistono puntate massime, e quindi molti si cimentano in questa pericolosa tecnica. In pratica vediamo come funziona.
Il trader la applica nella borsa uttilizzando un equilibrio stop loss e take profit del 50 e 50, in modo da avere un'ipotetico "rosso e nero" da casinò. Partendo da una cifra bassa, (diciamo 1 euro), ogni qualvolta il trade va a male si ripete l'operazione raddoppiando la posta (es. 1-2-4-8 e così via). Statisticamente dovrebbe risultare avantaggiato, infatti anche il trader sfortunato ogni 7-8 operazioni da intraday riesce a prendere un trade positivo, così ricompensando le perdite. Ogni volta che recupera, guadagna anche la prima posta iniziale (in questo caso 1 euro). A questo punto sembrerebbe anche una tecnica ottima, ma allora dove sta il problema?
Il problema è prima di tutto nel risk profit, che è elevatissimo nel primo caso. Mettiamo che per 6 trade non vinciamo, partdendo da 2 euro (2-4-8-16-32-64) ebbene siamo già a quota 64 trades negativi, e ora il nostro piatto è già al settimo trade di prova, ovvero 128 euro. Per guadagnare cosa? La posta iniziale, ovvero 1 euro. Capite bene chè un risk inacettabile.
Alcuni fondi bancari operano in questo modo su clienti con grande liquidità, partendo ad esempio da 500 euro, fino a milioni. Dopo 10 trades, per fare un esempio, avremo (500-1000-2000-4000-8000-16000-32000-64000-128000-256000)... 256.000 euro per guadagnarne 500!
In conclusione, è una tecnica adatta alle banche con grande liquidità e partendo da cifre importanti.
